书名：基于均值和风险的投资组合选择
格式：pdf电子书
作者：姚海祥，李仲飞，马庆华
出版时间：2017年
内容提要
本书以均值-风险框架为主线，展开投资组合选择和风险管理 的研究，是近年来作者在该领域的部分研究工作的总结，本书基于 方差、VaR 及 CVaR 等风险度量方法，研究了低投资比例约束、 限制大损失、不确定终止时间、市场环境、奇异协方差矩阵、 不同借贷利率下、破产风险控制等各种现实条件下静态和动态的均 值-风险投资组合选择问题，同时也采用了前沿的非参数估计方法 研究了投资组合选择问题，实现金融风险的测算与投资组合优化的 同时进行。
目录
前言
第一章 绪论
第一节 研究背景
第二节 相关投资组合选择和风险管理模型简介
第三节 本书结构安排
第二章 低投资比例约束下的均值-方差投资组合选择
第一节 引言
第二节 模型的建立与预备结论
第三节 主要结果及其证明
第四节 前沿边界与有效边界解析式的确定方法
第五节 算例分析
基于均值和风险的投资组合选择pdf第六节 小结与展望
第三章 限制大损失时的均值-方差投资组合选择
第一节 引言
第二节 符号、概念及模型的建立
第三节 前沿边界与有效边界存在的充要条件及辅助问题的引入
第四节 前沿边界和有效边界的本质特征
第五节 前沿边界及有效边界解析表达式的确定方法
第六节 当AJ不是行满秩矩阵时的解决方法
第七节 算例分析
第八节 小结与展望
第四章 不确定终止时间和市场环境下的多阶段均值-方差投资组合选择
第一节 引言
第二节 模型的建立
第三节 问题的转化及求解
第四节 有效投资策略及有效边界
第五节 两基金分离定理
第六节 算例分析
第七节 小结与展望
第五章 仅风险资产时的连续时间均值-方差投资组合选择
第一节 引言
第二节 风险资产的连续时间均值-模型的建立
第三节 问题的转化及求解
第四节 模型的有效投资策略及有效边界
第五节 连续时间财富增长倍数的均值-方差模型
第六节 两基金分离定理及应用
第七节 算例分析
第八节 小结与展望
第六章 任意收益率分布和奇异协方差矩阵下的均值-风险投资组合选择
第一节 引言
第二节 有关概念及一般均值-风险模型的建立
第三节 奇异协方差矩阵及任意收益率分布下模型有效边界的本质特征
第四节 极大线性无关组及表示系数的确定方法
第五节 具体投资策略的实施
第六节 算例分析
基于均值和风险的投资组合选择pdf第七节 小结与展望
第七章 不同借贷利率下基于均值和VaR效用大化的投资组合选择
第一节 引言
第二节 有关概念及符号
第三节 各种情形下的均值-VaR模型及其有效边界
第四节 不同借贷利率下的效用大化模型
第五节 算例分析
基于均值和风险的投资组合选择pdf第六节 小结与展望
第八章 基于非参数估计方法的均值-CVaR投资组合选择
第一节 引言
第二节 关于CVaR的有关概念及预备知识
第三节 CVaR的非参数估计
第四节 均值-CVaR投资组合选择模型
第五节 基于蒙特卡罗模拟实验的数值算例
第六节 小结与展望
第九章 破产风险约束下对数效用大化的投资组合选择——基于非参数估计框架
第一节 引言
第二节 破产风险约束下的期望效用大化模型
第三节 基于非参数估计方法的期望效用大化模型
第四节 基于非参数估计的效用大化模型的求解
第五节 算例分析
第六节 小结与展望
参考文献
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