书名：配对交易：最基本的一种对冲套利交易
格式：pdf电子书
作者：麦永冠，王苏生
出版时间：2016年
内容简介=
《配对交易：最基本的一种对冲套利交易》指出了10个有价值的问题，展望了其研究趋势；构建了4种交易方法，发现有效市场不一定*适合配对交易；深入研究了两级行业配对交易，通过纯统计配对方法寻找股票和改进交易策略将是研究重点；构建了“WM—FTBD王麦折回首日建仓改进策略”，发现有效建仓策略总体可改进收益，但也承担风险，配对交易在发展中国家将有广阔空间；提出了纯统计配对交易目标与价差统计特征关系的多元非线性回归模型。
目录
第1章 概述
1．1 金融市场
1．2 对冲
1．3 套利
1．4 对冲与套利
1．5 对冲套利交易与配对交易
第2章 绪论
2．1 选题背景及研究目的与意义
2．2 国内外研究现状及评价
2．3 研究内容和技术路线
第3章 配对交易模型目标和价差统计特征
3．1 配对交易概述
3．2 模型与计量公式
3．3 交易目标与评价标准
3．4 狭义价差统计特征
3．5 广义价差统计特征
3．6 参数选择标准及主要参数
3．7 数据及计算说明
本章小结
第4章 配对交易统计础及沪深港实证检验
4．1 配对交易统计方法
4．2 统计基础和检验
4．3 实证分析
本章小结
第5章 配对交易与纯统计配对交易
5．1 纯统计配对交易
5．2 行业分类
5．3 实证结果与分析
本章小结
第6章 配对交易建仓改进策略及沪深港实证检验
6．1 配对交易建仓策略
6．2 理论推导
6．3 实证分析和讨论
本章小结
第7章 纯统计配对交易收益与广义价差统计特征关系
7．1 纯统计配对交易广义价差统计特征
7．2 回归方法
7．3 实证结果
本章小结
结论
附录部分配对交易软件著作权成果
参考文献
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