书名：风险量化实证分析在当前热点问题上的应用
格式：pdf电子书
作者：中央财经大学中国金融发展研究院
出版时间：2016年
内容提要:
本书共分为十一章，主要内容包括:银行业市场集中度与银行风险;银行监管、风险管理和公司银行贷款-基于国际层面的实证分析;中国新常态经济下债券置换对地方政府债务信用风险的影响分析等。
目录
第一章 银行业市场集中度与银行风险
一、引言
二、文献综述
三、理论分析与研究假设
四、模型设定与变量说明
五、实证研究
六、应对银行风险的建议
七、结论
参考文献
第二章 银行监管、风险管理和公司银行贷款——基于国际层面的实证分析
一、导言
二、文献综述和研究假设
三、研究设计
四、实证结果
五、结论
参考文献
第三章 中国新常态经济下置换对地方政府债务信用风险的影响分析
一、研究背景
二、文献综述
三、现存地方债务结构分析
四、债务置换对政府债务上限和违约风险的影响分析
五、结论和政策性建议
参考文献
第四章 政府债务风险与经济增长
一、政府债务与经济增长：OECD与中国的比较
二、防范中国政府债务风险的政策建议
三、结论
参考文献
第五章 探索封闭式基金折价：套利策略与风险检验
一、研究背景
二、实证方法
三、数据
四、实证结果
五、结论
参考文献
第六章 中国A股市场与市场收益率风险溢出效应分析
一、引言
二、研究方法
三、实证结果与分析
四、研究结论
参考文献
第七章 汇率风险、生产率异质性及企业生存能力——基于微观企业的实证研究
一、引言
二、文献回顾
三、数据
四、出口市场
五、国内市场
六、结论
参考文献
第八章 人民币离岸远期汇率套息交易的风险分析
一、绪论
二、套息交易原理和人民币离岸市场
三、计算NDF、DF套息交易收益率
四、实证检验
五、结论
参考文献
第九章 高管持股与风险承担
一、引言
二、文献综述
三、实证设计
四、实证研究
五、结论
参考文献
第十章 股票市场对道德风险的长期反应
一、文献综述
二、股票市场对道德风险反应的定量研究——CAR
三、股票市场对道德风险反应的定量研究——GAP及CGAP
四、研究结论
参考文献
第十一章 监管政策更迭下保险机构投资者持股偏好研究
一、引言
二、文献综述
三、实证检验
四、稳健性检验
五、总结
参考文献
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