格式：epub、mobi、pdf、azw3
作者：王维扬
出版时间：2021年
作者介绍：
王维扬，南京金伯珠资管投资运营总监。广州市2015金融专业人才奖得主，上海期货交易所期权讲师。20余年证券期货从业经历，具有丰富的国内外二级市场投资管理经验，拥有国内少见的超过十年以上的期权做市商资历，精通ETF期权套利、市场中性alpha、期货CTA及量化股票多头等策略。期间年度获利曾多次排名在同业前三名，团队交易员人均获利更为同业之冠。曾代表华泰期货参加交易所做市商竞赛，取得大商所豆粕期权以及郑商所白糖期权做市商资格。并担任各大券商及期货商期权讲师场次达数十场，授课经验颇受好评。
目录
丛书出版说明
丛书序
1 行情背后的理由
2 挑选交易员
3 交易员是怎样炼成的
4 长期有效的交易策略
5 以交易为生
6 对于风控的认知
7 中性交易策略
8 交易中最难的事
《交易员的自我修养8王维扬pdf》在线试读：
1 行情背后的理由
做交易，每一个动作都要有它的理由。为什么你觉得要做多？我们曾经有交易员说，因为我觉得它跌不下去。我说，跌不下去跟涨上去是两件事情，跌不下去这件事情，也许只需要你觉得这里是底部，但是涨上去要有能够做多的理由。
今年参赛的情况怎么样？
很紧张。因为它比到9月底，而我们是4月底才报名的，所以前面那个月绩效毁了，虽然截止到三天前，我们专业组排名第一，但是我就很怕，担心最后时刻被逆转。我跟老徐（徐华康）说，后面也许会有黑马冲出来，因为我们报酬不高。老徐看过我们的交易记录说，你们纯粹就是靠风控嘛，就是靠压回撤。我说，不然呢，因为很多人比赛都是用小资金去比，为了拿名次风格比较激进（我们资金量较大，没法那么玩）。
这么说基本可以提前恭喜你了。
名次一定有，只是不知道最终是第几，我们大部分时间都在第一。某几天出现很特殊大行情的时候，有些押方向的策略可能就忽然上来了，我们就掉到第二或第三，隔几天可能他们又掉下去，然后我们又回来，所以现在就非常紧张。
我们没有针对比赛去专门设计策略，因为其实要拿名次，用小资金去拿最快，拉报酬率或什么的，但我们就拿我们在方正的产品直接报名了，然后就照正常运作。
根据你的了解，现在国内主做期权这块的，不管是私募还是公募，体量最大的应该是什么级别？
10个亿上下吧。应该没有公募，公募大部分都是做股和债的，所以对期权这种衍生品类，我觉得可能没那么重视。我以前有个学长在一家公募基金，他做的是体量特别大的股票型基金，可是在2008年那一年也是随便输就上百亿，因为股指一路大跌，然后他们一路输，但我们那一年就赚得很爽。你说为什么他没有采取对冲避险这种策略，因为股票做久了，怎么想都是抄底。
当然，也跟他们公募基金有很多限制有关。我们做期权的话，其实没有预期市场一定要涨或跌，反正只要有行情，我就想办法去吃。股票其实还是有一些方向性的设限的，尤其是公募机构，相对地它有很多限制，所以它并不像一般散户那么的自由。此外还有仓位限制，如果现在是熊市，但按规定我股票持仓不能低于70%，那怎么办呢？对冲。但他们就不对冲，他可能觉得他的选股能力很好，然后硬扛。
你现在所在的私募是什么性质的？
集团本身是做商贸的。有时有人会问，为什么我没有选北京、上海或深圳，这几个金融业比较发达的地方，为什么选了南京？然后我就心想，南京是怎么了，怎么感觉好像做金融的不应该在南京。对我们来说，现在交易这么发达，尤其都是走网络的，所以我们人在哪里上班，这一点不是那么重要。而且，私募募的钱绝对不是只有你当地的钱。以我们来说，我们现在大概规模到9亿多，其中南京的资金可能只有几千万，绝大部分都是外面的钱。
南京毕竟不像北上广深，所以它的生活成本比较低，而且它本身高校资源还算不错，也有好的高校，我们招交易员还是比较注重这点，当然跟北京、上海有落差，但是还算不错。不过我们招人还不是侧重在本土学校毕业的，海归研究生居多。我们选人这一点跟其他家可能有很大的不同，怎么说呢，国内的金融专业，按我理解普遍是不教编程的，然后你说要招会编程的，那么可能要他学数学，但学数学的通常是理科背景，我认为做交易，金融相关的底子是要有的，宏观、微观这种经济类的东西要懂，包括货币政策，因为这可能涉及一些外汇、汇率，汇率又涉及国与国之间货币购买力强弱的问题。如果我单纯找一个理科生，只为了他会做Python、做定价、写编程，但是他很多金融底子欠缺，他可能会变成一个往纯量化统计或者是所谓的概率结果去设计策略，而不知道为什么要这样做的人。
很多人做交易会看基本面或者技术面……
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