作者：李博，刘振亚
出版时间是：2020年
内容提要:
近年来，随着信息技术在证券交易中的应用和发展，量化投资的理念和程序化交易的方法逐渐进入到大众的视野，越来越多的交易员和基金经理开始使用定量方法制订自己的交易系统。在交易和监管机制越来越完善的进程中，它们必然越来越成为主流的选择。随着计算机、网络通讯技术的发展，交易接口的开放，第三方交易平台的涌现，程序化交易系统已经不再是机构投资者的秘密武器，个人投资者也可以将自己的投资理念进行量化并建立自己的交易系统。本书的目标就是帮助那些想把自己投资理念转化成交易系统的人，教会他们如何将一个简单的交易策略逐步转化成一套稳健的交易系统。
作者简介
李博，博士，毕业于中国人民大学财政金融学院，现任北京第二外国语学院商学院院长助理，在《经济理论与经济管理》等杂志发表学术论文多篇；主要研究领域为金融工程、资产定价、量化投资、大数据分析等。
刘振亚，博士，现任中国人民大学财政金融学院教授、博士生导师，法国艾克斯马赛大学CERGAM研究中心特聘教授，摩根大通期货有限公司(JP Morgan Futures)董事；在金融计量、量化投资、宏观经济等领域有着深入的研究，在Journal of Econometrics、China Economic Review 、《世界经济》等国内外一流杂志发表论文多篇，并有多部专著在国内外出版。
目录
第一部分 交易系统基础
第一章 交易系统概述
第一节 什么是交易系统
第二节 为什么需要交易系统
第三节 从主观到客观的转变
第四节 科学地建立交易系统
第五节 交易规则的标准
第二章 准备工作
第一节 交易所与证券代码
第二节 量化交易策略
第三节 开发环境
第四节 数据来源和预处理
第五节 交易平台
第三章 交易系统的回测和评价
第一节 交易系统的评价指标
第二节 注意事项
第二部分 交易系统优化初探
第四章 参数优化
第一节 从简单的交易规则开始
第二节 对交易系统的评价
第三节 交易系统的参数优化
第五章 止损
第一节 MAE与静态止损
第二节 静态止损阈值优化
第三节 MFE图与跟踪止损
第四节 跟踪止损优化
第六章 止盈
第一节 MFE与止盈
第二节 止盈优化
第三节 离场优化结果对比
第三部分 交易系统优化进阶
第七章 交易系统的稳健性检验
第一节 多时间尺度分析
第二节 蒙特卡洛模拟
第三节 样本外的预测
第四节 时间窗口动态优化
第五节 本章小结
第八章 交易系统的资金管理
第一节 定义
第二节 资金管理方法
第三节 资金管理的蒙特卡洛模拟
第九章 交易系统的投资组合管理
第一节 投资组合理论
第二节 构造投资组合的实践经验
在线试读：
第五节本章小结
每—次做优化，特别是进行动态优化的过程中，有一个问题是必须要注意的，那就是交易系统应该多长时间更新参数。是应该一天优化一次、两周优化一次还是每年优化一次?这要同时考虑到计算机的计算能力，以及市场本身的内在结构特性。
如果训练集的长度不合适，就无法准确地把握历史价格变化的整体规律。选择合适的训练集是保证交易系统有效性的最基本的也是最简单的方法。只有这样，交易系统的检验结果才是可信的，否则不论我们时间窗口检验的结果有多么好都是缺乏可信度的。再多的盘后分析、时间窗口分析、测试集检验和任何其他方法都无法弥补样本数据长度选择不当带来的缺陷。
当我们不断变换我们的训练集以及测试集时，可能会有以下两种极端情况，如图7-8以及图7-9所示。图7-8所示的情况是一种非常理想的状态，在这种情况下，能够成功地取到了包含完整市场周期信息的数据，这样优化出的系统在未知的测试集中将会有同样优秀的表现。而图7-9则是一种极差的情况，因为训练集中包含的市场信息与测试集中包含的市场信息是完全不同的，在这种情况下没有任何优化方法能够捕捉到市场真正的趋势与特征。显然在实践中，很难出现这两种极端情况的，我们理想的目标是在计算能力范围之内尽量多的选择训练集样本长度……
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