书名：期货市场完全指南：技术分析、交易系统、基本面分析、期权、利差和交易原则（第2版）
作者：【美】杰克·施瓦格（Jack D. Schwager）, 马克·埃兹科恩（Mark Etzkorn）著，李欣 梁峰 译
出版时间：2017年
编辑推荐
一本必不可少的期货参考指南
对于不同水平的期货交易员和分析师而言，《期货市场完全指南》都是一部不可或缺的参考读物。它涉及技术分析、交易系统、基本面分析、期权、价差和现实交易原则等内容。这部权威指南对于任何一个想了解和成功把握期货市场的交易员或投资者而言，都是一部必要的读物。这部完全修订和更新的第2版提供了坚实的期货市场基本理论基础，详细描述了关键的分析和预测技巧，探索了高级交易理念，并且通过数百个市场实例，图文并茂地说明了如何应用这些理论。《期货市场完全指南》：?详细描述了不同交易和分析方法，包括图形分析、技术指标、交易系统、回归分析和基本面市场模型；?从交易现实中分离误导性的市场谜题；?为开发和检验原创型交易理念和系统提供循序渐进的指导；?以图例形式说明了广泛的期权和价差策略，并解释其中的交易内涵；?详细描述了大量的现实交易指导原则和来自公认交易权威的市场见解。如果在没有牢固掌握期货市场实务和微妙细节的情况下开展期货交易，那么亏损近在眼前。《期货市场完全指南》一书为认真的交易员和投资者提供有力工具，保障他们的财务状况良好。
内容简介
期货市场是一个拍卖市场，在这个市场里参与者买卖的是在一个未来指定日期交易的商品期货合约。本书包括了一个初级交易员所需的入门信息，内容逐步深入至详细实例和问题解释，对高级交易员也大有助益。全书内容涵盖期货、期权、分析、利差等。 本书侧重于商品期货市场价格预测，是目前*全面的关于基本面分析和技术面分析的期货著作。本书深入研究了上述两种分析方法，并结合利差交易、期权交易等交易实操来检测价格预测的作用。施瓦格开创了所有期货和期权交易文献创作的先河。本书写作流畅清晰，涉猎广泛；每种可能的期权交易，包括它的各种排列方式，在本书中均有讨论和解析。
作者简介
杰克·施瓦格是期货与对冲基金领域公认的专家，拥有传奇经历的资深交易员。广受欢迎的投资交易领域作者。FundSeeder公司的共同创始人，该公司是基于网络的技术和投资企业，帮助在未被发现的交易人才和投资资本来源之间建立互联。他创作了多部广受好评的金融书籍，包括《市场奇才》系列和《市场意识和无意识》。马克·埃兹科恩是FinCom传媒公司创始人。他是《活跃交易员》杂志的前主编、《期货》杂志编辑和芝加哥商品交易所成员。他创作和编辑的金融市场相关书籍超过10部。
目录
第一部分序言
第1章仅供初学者参考2
本章要义2
期货市场的本质2
交割3
合约明细3
交易量和未平仓量8
对冲9
金融期货对冲12
交易14
委托类型15
手续费和保证金18
税负考虑18
第2章基本面分析对技术面分析大讨论20
第二部分图形分析和技术指标
第3章图形：预测工具还是民间传说？24
第4章图形类型32
柱状图32
连接的合约系列：最近期货和连续期货36
仅收盘价（线性）图37
点数图38
蜡烛图39
第5章连接合约用于长期图形分析：最近期货和连续期货41
连接合约图形的必要性41
产生连接合约图形的方法42
图形分析中的最近期货和连续期货44
结论46
第6章趋势52
用最高价和最低价来界定趋势52
TD线60
内部趋势线67
移动平均72
第7章交易区间75
交易区间：交易考虑75
交易区间突破78
第8章支撑和阻力81
最近期货或连续期货？81
交易区间81
前期主要高点和低点83
相对高点和相对低点的集中90
趋势线、通道和内部趋势线95
价格包络带95
第9章图形形态98
一天形态98
连续形态111
顶部和底部结构122
第10章图形分析仍然有效吗？134
第11章技术指标139
什么是指标？139
基本指标计算140
比较指数141
移动平均类型149
震荡指标和交易信号151
指标谜思153
指标“类型”155
期货市场完全指南pdf结论156
第三部分图形分析对于交易中的应用
第12章趋势中建仓和金字塔交易法158
第13章选择止损点164
第14章设置目标和其他头寸退出标准169
以图形为基础的目标169
测量价格动态169
7的规则173
支撑和阻力位175
超买/超卖指标177
德马克序列178
相反意见182
跟踪止损183
市场观点的变化183
第15章图形分析中最重要的规则184
失败的信号184
多头陷阱和空头陷阱185
假趋势线突破189
重回尖峰极点191
回到宽幅游走日极点194
反预期突破旗形或三角旗形196
正常突破后旗形或三角旗形反向突破200
刺穿顶部和底部结构202
打破曲率206
失败信号的未来可信性206
期货市场完全指南pdf结论207
第四部分交易系统和绩效测量
第16章技术交易系统：结构和设计210
机械交易系统的好处210
三种基本类型系统211
趋势追踪系统212
标准趋势追踪系统的10个常见问题219
对基本趋势追踪系统的修改建议222
反趋势系统229
反趋势系统类型229
多样化230
趋势跟踪系统常见问题重温232
第17章原创交易系统的例子234
宽幅游走日系统234
奔日突破系统241
每日清单242
参数242
参数组列表243
奔日连续记数系统246
结论251
第18章选择最佳的期货价格序列进行系统测试252
实际合约序列252
最近期货253
固定前移（“永续”）序列253
连续（价差调整）价格序列255
比较序列258
结论259
第19章测试和优化交易系统261
精心选择的例子261
概念和定义263
选择价格序列265
选择时期265
现实假设267
最优化系统268
最优化神话269
测试与拟合281
关于模拟结果的真相282
多市场系统测试284
负面结果285
构建和测试交易系统的十个步骤285
关于交易系统的结论286
第20章如何评估过往业绩？289
风险调整后的回报衡量方法292
比较风险调整后回报表现指标301
哪个回报/风险指标是最好的？303
看得见的业绩衡量304
水下曲线309
投资见解311
第五部分基本面分析
第21章四种常见的错误，或者怎样才能不犯错314
五个小情景 314
14 个常见的错误 316
第22 章供给—需求分析：基本的经济理论326
供给和需求的定义 326
数量化需求存在的问题 328
理解消费和需求的区别 329
考虑需求的必要性 332
考虑需求的可能方法 334
极度缺乏弹性的需求（相对于需求有弹性的供给） 336
为什么传统的基本面分析在黄金市场里不适用？ 337
第23 章基本面分析的类型338
老手的方法 338
平衡表 338
相似季节法 339
回归分析 339
指数模型 340
第24 章预期的角色342
用前一年的预测而不是后修正的统计值 342
在价格预测模型中加入预期作为一个变量 343
在实际统计中预期的影响 343
定义新玉米的预期 343
第25 章考虑通胀345
第26 章季节性分析351
季节性交易的定义 351
现货与期货价格季节性的比较 351
预期的角色 352
它是真的还是它只是概率？ 352
计算季节性指数 353
第27 章分析市场反应364
评估重复性事件的市场反应 364
独立事件 370
市场反应分析的局限性 371
第28 章建立一个预测模型：逐步完成法373
第29 章基本面分析和交易376
基本面分析和技术面分析的对比：一个更需要注意的课题 376
基本面分析的三大陷阱 376
将基本面分析与技术分析和现金管理结合起来 384
为什么要进行基本面分析？ 385
基本面分析会立即打折吗？ 386
使新闻迎合价格变化 389
基本面变化：长期影响与短期反映 390
期货市场完全指南pdf总结 393
第六部分期货价差与期权
第30 章价差交易的概念与机制396
简介 396
价差——定义和基本概念 396
为什么交易价差？ 397
价差的类型 398
通用的规则 399
通用规则——适用性和不适用的地方 399
价差而不是直接交易——一个案例 401
有限风险价差 402
价差交易——分析和方法 404
陷阱和注意点 405
第31 章跨商品价差：确定合约比率407
第32 章股指期货中的价差交易414
场内股指价差 414
跨市场股票指数价差 415
第33 章货币期货的价差交易424
跨货币价差 424
同一货币价差 426
第34 章期货期权简介430
预备工作 430
决定期权费的因素 432
理论和实际的期权费 435
德尔塔（中性对冲比率） 436
第35 章期权交易策略438
比较交易策略 438
关键交易策略的损益表 440
第七部分实用交易指南
第36 章计划交易法506
步骤一：确定一个交易哲学 506
步骤二：选择交易的市场 506
步骤三：明确提出风险控制计划 507
步骤四：建立一个例行的计划时间 510
步骤五：保留交易员的电子表格 510
步骤六：记录交易员日记 512
步骤七：分析个人交易 513
第37 章 75 条交易规则和市场观察515
进入交易 515
退出交易和风险控制（资金管理） 517
其他风险控制（现金管理）规则 517
持有和退出盈利交易 518
其他原则和规则 519
市场规律 520
期货市场完全指南pdf分析和回顾 521
第38 章 50 个专业的市场教训522
附录A 回归分析介绍 534
基本原理 534
拟合的意义 536
一个实际的例子 538
回归预测的可信性 539
附录B 初级统计回顾 540
离散程度 540
概率分布 542
阅读正态曲线（Z）表格546
答案 546
总体和样本 548
从样本统计量估计总体均值和标准差 549
抽样分布 549
中心极限定理 551
均值的标准误差 554
置信区间 554
t检验556
答案 558
附录C 检查回归等式的显著性 561
总体回归直线 561
回归分析的基本假设 562
检验回归系数的显著性 562
回归的标准误差 568
单个预测的置信区间 568
外推 570
决定系数（r2） 571
伪（“无理”）相关 574
附录D 多元回归模型 576
多元回归基础 576
在多元回归模型中使用t检验578
回归标准差 580
个体预测的置信区间 580
R2 和修正R2 580
F检验 582
分析一个回归过程 584
附录E 分析回归方程586
值 586
残值图 586
自相关的定义 588
衡量自相关的一个指标——杜宾-瓦特森（DW）统计 588
自相关的含义 591
遗漏变量和时间趋势 591
虚拟变量 595
多重共线性 599
附录：高级话题 601
剔除自相关的转换 603
异方差性 605
附录F 应用回归分析时的实践考虑 607
确定因变量 607
选择自变量 608
预测期之前的价格是否应该被包含在内？ 609
选择调查期的长度 610
预测误差的来源 610
模拟 612
逐步回归 612
逐步回归法案例 614
总结 614
参考文献615
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