作者：陈露
出版时间：2010年
作者简介
陈露，经济学博士，现为海通证券研究所所长助理兼宏观经济首席分析师，上海市政府发展研究中心特约研究员，逾十年证券实务经验。从业以来，获得证券业内多项奖励：曾获深圳交易所会员及基金成果评选一等奖；中国证券业协会研究成果评选一等奖和二等奖；《证券市场周刊》“水晶球奖”衍生品方向第一名；“新财富分析师”衍生品方向分析师第二名；《二十一世纪经济报道》“金牌分析师评选”衍生品方向第二名等。
内容提要:
本书主要研究了机构投资者如何利用股指期货这一新的金融工具进行资产管理的具体操作策略，并以实证方法模拟了股指期货的投资过程。书中充分介绍了国外股指期货研究的最新成果，包括各种理论创新和不同的数学模型。书中还提供了实际摸拟操作的案例，详细介绍了操作方法，过程和各种数据，并对效果进行了分析和比较。通过此书，读者可以较快的掌握股指期货的策略应用，知道如何安排投资组合并套利保值。
目录
第一章 引言
第一节 现代金融市场的重要产物：股指期货
第二节 股指期货改变证券市场的生态环境
第三节 股指期货与资产管理的演进
第四节 全书的内容及安排
第二章 股指期货合约及其基本制度
第一节 股票指数期货合约
第二节 股指期货交易制度和风险控制制度
第三章 从证券组合选择理论到期权定价理论
第一节 证券组合选择理论及其衍生
第二节 布莱克-斯科尔斯期权定价理论
第四章 股指期货的套期保值与套利交易
第一节 股指期货的套期保值
第二节 股指期货的套利交易
第五章 运用股指期货的投资策略：理论发展与现实演进
第一节 投资组合保险策略的原理及其发展
第二节 指数化投资衍生性策略的原理及其发展
第三节 阿尔法策略的产生、发展及其原理
第四节 股指期货在海外资产管理中的运用：影响因素、方式及目的
第六章 股指期货运用于投资组合保险策略的实证研究
第一节 研究目的和文献综述
第二节 研究方法
第三节 运用历史数据进行的实证
第四节 运用蒙特卡罗模拟进行的实证
第五节 主要结论
第七章 指数化投资衍生性策略的实证研究
第一节 文献综述
第二节 研究方法
第三节 两种子策略的实证分析结果
第四节 研究结论及建议
第五节 国内运用股指期货指数化投资的可行性
第八章 股指期货运用于阿尔法策略的实证研究
第一节 文献综述
第二节 实证思路
第三节 实证分析及结果
第九章 实证研究结论和进一步研究的建议
第一节 实证研究结论
第二节 进一步研究的方向
附录
中国金融期货交易所交易规则
中国金融期货交易所交易细则
中国金融期货交易所结算细则
中国金融期货交易所风险控制管理办法
中国金融期货交易所套期保值管理办法
参考文献
后记
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