书名：高频数据 波动率建模与金融市场有效性研究
格式：pdf电子书
作者：门明
出版时间：2017年
内容简介
近年来，受我国资本市场快速发展感召和研究兴趣驱使，我们在金融高频数据分析和波动率建模以及金融市场有效性方面做了一些探索性工作。本书不是简单分析单个金融市场的产品、规模和价格波动规律，而是从市场间的关系出发，分析金融市场的联动性和风险传递规律，并用ARCH类模型进行了系统阐述。对于复杂问题，我们引入跳跃机制，探索不同金融市场间的联动和外溢效应。此外，对近来蓬勃发展的网络金融与传统金融的联系进行了初步探索。最后，根据弱式有效市场假说与金融价格随机游走等价理论，采用赫斯特指数（Hurst Exponent）法，对金融市场的长记忆性进行分析，探讨了分形市场与有效市场之间的关系问题。全书共分四篇内容，第1篇高频数据与波动率建模，第2篇及期权定价，第3篇人民币汇率及风险传递，第4篇金融市场有效性研究。
目录：
第一篇高频数据与波动率建模
基于高频数据的ARCH类模型波动预测比较分析
基于高频数据的中国股市风险价值度量研究
不同发展时期的中国股市波动跳跃:基于高频数据的实证分析
全球金融危机下的股票市场波动跳跃研究——基于高频数据的中美比较分析
我国股指期货和现货市场的信息溢出效应研究——基于转融券实施的1分钟高频数据
中国股市的已实现波动率与已实现极差波动率
第二篇债券及期权定价
经济变量对国债市场的动态影响——基于市场分割的比较研究
长记忆特征下国债市场的风险价值研究
信用债发行利差影响因素探究
高频数据波动率建模与金融市场有效性研究pdf关于布莱克舒模型的研究和探讨
关于我国认股权证市场的研究和探讨
改善股本权证定价效果方法的实证研究·
权证发行对正股定价效率的影响
P2P网络借贷市场对资本市场的风险溢出效应
第三篇人民币汇率及风险传递
金融危机背景下汇率波动对我国股市的影响分析
人民币汇率波动对我国出口贸易影响的微观探讨
人民币汇率变动对国内价格的传递效应
汇率传递与国内物价水平关系研究——基于非对称性视角
汇改前后人民币汇率传递效应研究——基于ARDL模型的实证分析
中美贸易失衡与人民币汇率“操纵”——基于汇率与贸易收支关系的实证研究
第四篇金融市场有效性研究
股市有免费午餐吗?——一个基于随机过程的理论分析
金融危机对我国股市与国际股市联动性的影响分析
我国股票市场和债券市场联动的非线性动态分析
后股权分置时代我国股价影响因素的实证分析
市场分割下中国股市反馈交易实证研究——来自A股、B股和H股市场的经验证据
市场关联对A股、B股市场反馈交易行为的影响——基于行为跨期资本资产定价模型（BICAPM)的实证研究
高频数据波动率建模与金融市场有效性研究pdf下载
