作者：孙佰清，罗勇，乔政
格式：扫描版
出版时间：2021年
内容提要:
本书是一部讲解“从理论到实战”的量化投资工具书，由金融领域的知名学者和具备二十多年实战经验的投资者共同编著完成。本书从量化投资的基础知识、发展历程、常用工具、算法模型、仓位管理、实战容错等方面进行了阐述，同时兼顾了“会编程”和“不会编程”两类学习者的需求，并用“无编程的导图方法”和“可编程的代码方法”讲解了多个代表性实战交易策略，为读者提供了一个很好的入门指引，值得广大投资者阅读参考。本书既可作为金融量化方向本科、研究生的教材，也可作为量化实战者构建实战模型的参考书。
目录
第一章 量化投资基础知识 1
第一节 市场投资组合理论 1
第二节 时间序列分析 13
第三节 金融量化简史 23
本章小结 25
第二章 量化投资中常用的Python知识要点 26
第一节 Python常用工具包 26
第二节 Python入门基础补充 56
本章小结 95
第三章 量化投资的种类 96
第一节 基本面量化 96
第二节 技术面量化 96
第三节 阿尔法量化 97
第四节 资产配置量化 101
第五节 演化量化 102
第六节 市场上的其他分类方法 103
本章小结 106
第四章 量化投资策略构建的一般步骤 107
第一节 用思维导图表述策略 107
第二节 编写用于回测的量化模型 109
第三节 策略归因分析和调整 111
第四节 编写用于实盘交易的量化模型 113
第五节 模拟盘测试 114
第六节 小资金实盘测试 114
本章小结 114
第五章 股票量化投资策略的构建方法 115
第一节 多因子股票策略的构建 115
第二节 Fama-French三因子模型 122
第三节 彼得·林奇投资策略的构建 133
本章小结 142
第六章 期货量化投资策略的构建方法——CTA股指期货跨期套利策略 143
第一节 股指期货及跨期套利策略与模型 143
第二节 协整模型 144
第三节 策略交易过程 145
第四节 策略思维导图 146
第五节 代码实现 146
第六节 回测结果 154
本章小结 154
第七章 基金量化投资策略的构建方法——基于LOF的基金轮动策略 155
第一节 基金的基本分类 155
第二节 LOF基金概述 156
第三节 策略逻辑 158
第四节 策略思维导图 160
第五节 代码实现 160
第六节 回测结果 166
本章小结 166
第八章 量化投资策略的机器学习方法——高送转预测 167
第一节 数据集 168
第二节 基于逻辑回归的预测 169
第三节 基于SVM的预测 170
第四节 基于逻辑回归＆SVM的预测 171
第五节 代码实现 173
本章小结 189
第九章 量化投资的仓位管理——凯利公式 190
第一节 凯利公式概述 190
第二节 凯利公式要解决的问题 190
第三节 对凯利公式的理解 193
第四节 凯利公式在金融市场的应用 195
第五节 凯利公式的延伸思考 201
本章小结 203
附录 代码中的容错处理 204
参考文献 206
部分彩图 207
量化投资教程pdf在线试读：
第一章量化投资基础知识
在所有的金融知识中,最需要理解的就是“市场投资组合理论”和“时间序列分析”
第一节 市场投资组合理论
对于市场投资组合理论,通常可以这样理解,即“鸡蛋不能放到一个篮子里”,我们要做的就是在收益和风险之间进行平衡。这里有两个要点:一是市场不可预测;二是收益和
风险平衡。关于第一点“市场不可预测”是很有争论的,因为如果市场不可预测,那么一切策略皆无意义(除了市场投资组合策略)。今天,我们已经知道市场是部分可预测的(比如动量的存在),但不等于市场投资组合理论没有用了,在大资金和多策略的组合上,市场投资组合理论仍然是其他理论所无法替代的。什么样的市场可以预测,什么样的市场不可以预测,也一直是市场争论的焦点。
关于第二点“收益和风险平衡”存在多种算法,至今也没有定论到底哪种最优。但有一个简化公式可以使用,即在收益相同的情况下,我们可以把组合中的风险值与自身相乘,从而比较和确定最终估算的风险。这种方法在学术上被称为“均值方差”其实际上的意思是说,相乘后风险大的在平衡后变得更大了,而风险小的在平衡后变得更小了,这也是统计学家通过升维来解决问题的关键性方法。但这又带来了一个新的学术问题,即根据“市场不可预测”,过去风险大的不一定未来风险大,过去风险小的不一定未来风险小。所以,这里说的是概率问题,其实,市场是由人构成的,当大部分的市场投资者,特别是主力资金都在按这套理论运转时,市场反而真的这样运行了。所谓“量化投资”,量化是工具,投资是本质,先了解本质很重要
、投资组合理论简介
投资组合理论是指若干种证券组成的投资组合,其收益是这些证券收益的加权平均数,但是其风险不是这些证券风险的加权平均风险,投资组合能降低非系统性风险。投资组合理论有狭义和广义之分。狭义的投资组合理论指的是马科维茨投资组合理论;而广义的投资组合理论除了经典的投资组合理论以及该理论的各种替代投资组合理论,还包括由资本资产定价模型(CAPM)和证券市场有效理论构成的资本市场理论。同时,由于传统的有效市场假说(EMH)不能解释市场异常现象,因此投资组合理论又受到行为金融理论(BF)的挑战……
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