作者：陈朝旭
出版时间：2010年
内容简介
该书在具体理论分析的基础上，主要以定量研究为主，在模型的设定和变量的选取上，充分考虑中国金融体系特点、经济发展阶段以及经济结构等现实情况，借助经济计量模型和时间序列分析方法，对中国股票市场波动与宏观经济波动之间的关系进行了深入而细致的研究，体现了作者在经济理论，特别是金融理论方面具有坚实的基础，并具有很强的独立研究能力。本书结构清晰，逻辑严谨，观点明确，行文流畅，研究思路与方法具有一定的创新性，结论可信，提出的一些政策建议具有较强的可操作性，对于相关部门制定金融与经济政策具有一定的参考价值。
目录
第一章 导论
第一节 写作背景和研究意义
第二节 股票市场波动性研究概述
第三节 外研究现状
第四节 本书的结构安排及主要特点
第二章 股票价格波动与实际产出波动的关联模型
第一节 一般均衡的理论模型
第二节 股票价格波动与实际产出波动之间关系的理论模型
第三节 股票市场波动与宏观经济波动之间的传导机制研究
第四节 股票市场波动的经济效应分析
第三章 中国股票市场波动性的经验分析与计量检验
第一节 中国股票市场波动性特征
第二节 GARCH类模型简介
第三节 中国股票市场波动性实证分析
第四节 基本结论及政策启示
第四章 中国股票市场波动与宏观经济政策互动机制研究
第一节 货币政策影响股票价格的理论模型
第二节 中国股票市场波动的货币政策效应
第三节 中国股票市场波动的财政政策效应
第五章 股票市场与宏观经济长期趋势和短期波动的分层计量检验
第一节 小波换基本理论
第二节 基于小波分析的时间序列模型
第三节 中国股票市场与宏观经济长期趋势和短期波动关系的分层计量检验
第四节 结论和相应的政策启示
第六章 中国股票市场波动与宏观经济量之间动态相关性研究
第一节 理论模型及影响机制
第二节 中国股票市场波动与宏观经济量波动之间的关联性检验
第三节 中国股票市场波动与宏观经济量波动的动态相关性检验
第七章 股票市场波动与宏观经济波动的非对称关联性
第一节 中国股票市场波动与经济周期波动之间的作用机制
第二节 经济周期不同阶段股票市场收益率波动的非对称性检验
第三节 中国股票市场波动与宏观经济波动之间关系的非对称性研究
附录
附表1 利率调整对股票市场的影响
附表2 存款利息税调整对股票市场的影响
附表3 存款准备金率调整对股票市场的影响
附表4 中国历次证券交易印花税率动情况
参考文献
后记
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