书名：稳健型股票价值投资研究 基于区间数据的序化建模与决策分析
作者：宋鹏
出版时间：2015年
内容提要:
本书基于序化机理开展了稳健型股票价值投资决策的理论与技术研究。书中以上证180指数成分股为样本的实证研究表明：所提出的稳健型股票价值投资模式可以获得稳定的超额收益，进而验证了稳健型股票价值投资模式的有效性和稳健型股票价值投资排序决策方法的有效性。更具一般性的，本书特征选择、特征评价、全序化建模方法的集成，为风险厌恶型决策者提供了稳健型的全序化技术，也进一步丰富和发展了人工智能决策的理论和方法。
目录
第1章 绪论 1
1.1 研究背景与意义 1
1.2 文献回顾与评述 6
1.3 研究视角与内容 18
1.4 理论与方法的探索 21
第2章 稳健型股票价值投资模式的构建 22
2.1 经典价值特征与股票市场业绩的相关性分析 22
2.2 会计信息的价值相关性分析 30
2.3 稳健型股票价值投资的理论框架 34
2.4 序化求解的三个核心科学问题 37
2.5 本章小结 39
第3章 区间数据的全序化建模 40
3.1 全序化建模的问题描述 41
3.2 区间序信息系统的知识表示 42
3.3 优势度排序决策 45
3.4 有向距离指数排序决策 58
3.5 区间数据两级排序决策 61
3.6 本章小结 66
第4章 区间数据排序决策中特征评价的熵方法 67
4.1 特征评价的问题描述 68
4.2 序信息互补熵 69
4.3 基于区间序互补互信息的属性重要性度量 75
4.4 考虑属性权重的区间数据两级排序决策 82
4.5 本章小结 96
第5章 区间数据分级决策中特征选择的熵方法 97
5.1 特征选择的问题描述 98
5.2 基于区间序互补条件熵的候选属性特征评估方法 99
5.3 区间序决策表的特征选择算法 106
5.4 基于算例的特征选择检验 112
5.5 本章小结 113
第6章 稳健型股票价值投资模式的实证研究 114
6.1 稳健型股票价值投资排序决策方法 114
6.2 公司经营业绩评价指标的选取 115
6.3 稳健型股票价值投资模式的实证检验 117
6.4 本章小结 130
第7章 结论及展望 131
参考文献 133
稳健型股票价值投资研究pdf下载
