书名：金融市场的复杂性与投资组合选择研究
作者：陈辉煌
出版时间:2013年
内容提要:
本书从金融市场的非线性复杂性入手，将混沌分形理论、复杂网络理论和经典资本市场理论相结合，实证研究了中国股票市场的非线性特征和混沌特性。在此基础上，一方面用复杂网络技术对证券市场网络稳定性进行了实证分析；另一方面用崭新的视角研究了投资组合选择问题，为投资者的投资决策提供了一种新的分析工具，为建立适用于我国金融市场发展的一种新市场理论做了一些有益的探索。
目录
第一章 绪论 1
第一节 研究背景及意义 1
第二节 国内外相关研究综述 2
第三节 研究的思路和技术路线 7
第四节 研究的主要内容与创新点 8
第五节 本章小结 10
第二章 金融市场的分形特征研究 11
第一节 引言 11
第二节 分形布朗运动 11
第三节 分形时间序列的特征量 13
第四节 重标极差分析方法 16
第五节 金融市场时间序列重标极差分析的实证研究 18
第六节 本章小结 23
第三章 金融市场的混沌现象及波动性研究 24
第一节 引言 24
第二节 混沌的定义与基本特征 25
第三节 相空间重构 27
第四节 李雅谱诺夫指数 30
第五节 实证分析 31
第六节 金融市场的波动性 32
第七节 金融市场波动的预测 33
第八节 支持向量机对股市波动序列预测的实证分析 36
第九节 本章小结 38
第四章 基于复杂网络理论的证券市场网稳定性研究 39
第一节 引言 39
第二节 复杂网络概述 40
第三节 基于复杂网络理论的证券市场网络拓扑建模及拓扑特征参数 42
第四节 复杂网络稳定性度量 44
第五节 证券市场网络稳定性分析 46
第六节 证券市场网络稳定性的仿真实验与结果分析 47
第七节 本章小结 51
第五章 分形市场假设下的金融复杂系统收益率分布及风险度量 52
第一节 引言 52
第二节 分形市场假设下的资产收益率分布 53
第三节 风险价值方法 57
第四节 分形市场假设下的风险价值度量 59
第五节 风险价值方法的实证研究 61
第六节 本章小结 63
第六章 投资组合选择模型与求解方法 64
第一节 引言 64
第二节 标准均值－方差模型 64
第三节 摩擦市场中基于效用最大化的投资组合选择与算法 65
第四节 具有交易成本的最优资产组合选择的极大极小法 70
第五节 本章小结 75
第七章 跳扩散模型下的投资组合优化与定价问题研究 76
第一节 引言 76
第二节 跳扩散过程下的投资组合优化 77
第三节 风险资产价格服从泊松跳扩散过程 91
第四节 跳扩散模型下的知识产权证券化定价 96
第五节 本章小结 101
第八章 基于风险价值约束的投资组合选择问题研究 102
第一节 引言 102
第二节 均值－VaR投资组合模型及求解 103
第三节 VaR模型在实际金融复杂系统中的应用 110
第四节 本章小结 113
第九章 总结与展望 114
第一节 全文总结 114
第二节 研究展望 115
参考文献 117
后记 126
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