作者：胡素华
出版时间：2010年
内容提要:
本书共六章，第一章为绪论。主要介绍论文选题的经济及金融背景与方法论背景，阐述了相关理论与建模方法的国内外研究现状，指出了存在的问题，给出本文选题的理论意义与实际意义。第二章为资产价格连续时间资产收益模型及估计方法评述。第三章为连续时间资产收益模型的MCMC估计。第四章为连续时间资产收益模型的变结构分析。第五章为资产价格的抛物线跳跃扩散模型研究。第六章总结和展望。
目录
第一章 绪论 1
1.1 研究背景 1
1.2 研究现状 3
1.3 问题的提出与研究意义 6
1.4 本书结构安排与主要创新 8
参考文献 10
第二章 连续时间资产收益模型及估计方法评述 15
2.1 资产收益连续时间模型——线性模型 15
2.2 资产收益连续时间模型——非线性模型 19
2.3 连续时间模型估计方法 22
2.4 本章小结 29
参考文献 29
第三章 连续时间模型参数估计的MCMC方法 34
3.1 贝叶斯统计方法 35
3.2 模型的离散化 38
3.3 MCMC算法 40
3.4 包含隐含变量的MCMC算法 42
3.5 参数抽样结果的收敛性分析 46
3.6 双指数跳跃扩散模型的MCMC估计 47
3.7 本章小结 54
参考文献 54
第四章 连续时间变结构模型研究 57
4.1 变结构点的贝叶斯诊断及实证分析 58
4.2 连续时间资产收益变结构模型 61
4.3 连续时间单一变结构点的检测和定位 62
4.4 连续时间资产收益模型多变结构点的定位 69
4.5 连续时间变结构模型在上海股市的应用 70
4.6 连续时间随机波动模型的变结构分析 72
4.7 本章小结 78
参考文献 79
第五章 资产价格的抛物线跳跃扩散模型 81
5.1 抛物线跳跃扩散模型及其性质 82
5.2 抛物线跳跃扩散模型的MCMC估计 84
5.3 数据及实证 86
5.4 抛物线跳跃扩散（HJD）模型的经验特征 90
5.5 正态逆高斯扩散模型的MCMC估计 93
5.6 本章小结 98
参考文献 98
第六章 总结和展望 100
6.1 总结 101
6.2 研究展望 102
参考文献 104
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