作者：（挪）埃斯彭·戈德尔·豪格
出版时间：2019年
内容提要:
本书对衍生品定价模型方面一些最新的和最重要的思考进行了理论上和实践上的探讨。作者在衍生品研究和交易方面经验丰富，他在每一章中都重点阐述了最新观点和该领域内的一些趋势。这些内容包括：支付离散股利的股票期权的定价方法、亚式期权、美式障碍期权、复杂障碍期权、重置期权和电力衍生品等。作者也围绕诸如动态delta对冲的稳健性、期权对冲、负概率和时空金融学等金融学领域的最新观点进行了讨论。本书的呈现形式较为新颖有趣，展现了作者与一些领域内顶尖的从业者和学者的访谈，为读者理解量化金融领域的一些重要发现提供了思路。这些“大师”包括：《黑天鹅》的作者纳西姆·塔勒布、《赌博与交易》的作者爱德华·索普、华尔街的“魔术师”彼得·卡尔、套利定价理论的提出者斯蒂芬·罗斯等。
目录
引言 1
大师谈衍生品模型 4
纳西姆·塔勒布与黑天鹅 1
1 价格数据厚尾现象的发现 14
爱德华·索普关于赌博和交易的观点 22
2 期权定价与对冲从理论到实践：了解你的武器 26
艾伦·刘易斯谈随机波动率和跳跃 59
3 回归本质：解决离散股利问题的新方法 65
伊曼纽尔·德曼——华尔街金融工程师 83
4 美式障碍期权的解析定价 95
彼得·卡尔——华尔街的期权魔术师 100
5 利用障碍对称性为复杂障碍期权定价 107
格兰杰关于协整性的阐述 117
6 敲入／敲出马格雷柏期权 119
斯蒂芬·罗斯谈套利定价理论 125
7 重置行权价、障碍和时间 128
布鲁诺·迪皮尔——华尔街随机模型宽客 136
8 亚式金字塔的力量 144
爱德华多·施瓦茨——金融数学的瑜伽大师 155
9 能源衍生品的可行估值方法 158
阿伦·布朗的赌博、扑克牌和交易的故事 170
10 对反物质镜像的一个观察 178
克努特·奥斯对灾难和金融经济的看法 185
11 负波动率与西方金融市场的存亡 192
伊利·阿亚什与期权交易和建模 198
12 冻结时间套利 213
豪格与威尔莫特的对话及威尔莫特与自己的对话 221
13 时空金融学的相对论对于金融数学的启示 228
安德烈·赫连尼科夫关于负概率的漫谈 255
14 为什么对于负概率事件如此悲观 260
戴维·贝茨关于资产价格跳跃与市场崩盘的讨论 270
15 隐藏条件与阴沟翻船 277
彼得·贾克尔关于蒙特卡洛模拟的讨论 281
译后记 287
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