作者：（美）拉尔斯·汉森（Lars Peter Hansen），（美）托马斯·萨金特（Thomas J. Sargent）著；汪川译
出版时间：2017年
作者简介
拉尔斯彼得汉森（LarsPeterHansen），1952年出生于伊利诺伊州尚佩恩。是芝加哥大学经济和社会科学资深讲座教授，是一位宏观经济学家，专注于金融和实体经济部门之间的联系。因对资产价格的实证分析方面的杰出成就，在2013年与尤金法玛和罗伯特希勒一同获得了诺贝尔经济学奖。托马斯?萨金特（ThomasJ.Sargent），美国经济学家，擅长于总体经济学、货币经济学、时间序列等领域。1943年生于美国加利福尼亚州帕萨迪纳。1987年在斯坦福大学胡佛研究所资深研究员至今。萨金特于1964年获伯克利加州大学文学学位。1968年获哈佛大学哲学博士学位。曾执教于明尼苏达大学、芝加哥大学和哈佛大学，2003年任教于纽约大学至今。他为2011年诺贝尔经济学奖获得者。拉尔斯?彼得?汉森（LarsPeterHansen），1952年出生于伊利诺伊州尚佩恩。是芝加哥大学经济和社会科学资深讲座教授，是一位宏观经济学家，专注于金融和实体经济部门之间的联系。因对资产价格的实证分析方面的杰出成就，在2013年与尤金?法玛和罗伯特?希勒一同获得了诺贝尔经济学奖。
托马斯萨金特（ThomasJ.Sargent），美国经济学家，擅长于总体经济学、货币经济学、时间序列等领域。1943年生于美国加利福尼亚州帕萨迪纳。1987年在斯坦福大学胡佛研究所资深研究员至今。萨金特于1964年获伯克利加州大学文学学位。1968年获哈佛大学哲学博士学位。曾执教于明尼苏达大学、芝加哥大学和哈佛大学，2003年任教于纽约大学至今。他为2011年诺贝尔经济学奖获得者。
目录
第1章 概论 1
1.1 有关模型不确定性的问题 1
1.2 有关模型不确定性的十篇论文 7
第2章 线性指数二次高斯贴现控制 19
2.1 成本公式 19
2.2 成本递归函数和综合函数 20
2.3 无限期下的成本 22
2.4 时不变的线性控制过程 23
2.5 对于无限期贴现问题的求解 25
2.6 结束语 27
第3章 稳健的持久收入和定价 29
3.1 引言 29
3.2 递归风险敏感性控制 31
3.3 稳健持久收入理论 37
3.4 估计 44
3.5 资产定价 50
3.6 从市场风险价格中量化稳健性 55
3.7 跨期平均风险权衡 62
3.8 结束语 66
附录 68
第4章 模型设定、稳健性、风险价格和模型检测的四个半群 73
4.1 导论 73
4.2 概述 77
4.3 数学预备知识 80
4.4 对四个半群的研究 85
4.5 模型误设及稳健性控制 87
4.6 投资组合分配 94
4.7 风险要求权定价 98
4.8 统计性判别 104
4.9 熵与不确定性市场价格 113
4.10 结束语 122
附录 124
第5章 稳健控制和模型不确定性 126
5.1 引言 126
5.2 基准资源分配问题 127
5.3 模型误设 127
5.4 双稳健控制问题 128
5.5 乘积公式的递归性 130
5.6 两个偏好排序 131
5.7 偏好次序的递归性 132
5.8 结束语 134
第6章 稳健控制和模型误设 135
6.1 引言 135
6.2 概述 138
6.3 三个普通控制问题 144
6.4 对于模型误设的担忧 148
6.5 概率测度集合上的双稳健控制问题 149
6.6 固定概率空间上的博弈 157
6.7 序贯时间规则下的惩罚性问题 162
6.8 序贯时间规则下的约束设定 166
6.9 递归多元先验分布 172
6.10 结束语 176
附录 177
第7章 置疑或波动性 190
7.1 概述 190
7.2 股票溢价和无风险利率之谜 192
7.3 选择设定 194
7.4 类型1主体：Kreps-Porteus-Epstein-Zin-Tallarini 197
7.5 高风险厌恶的类型1主体经济 199
7.6 重新阐释 200
7.7 重新阐释Tallarini 209
7.8 消除不确定性的福利收益 213
7.9 贝叶斯方法和学习 221
7.10 结束语 223
附录 223
第8章 稳健性估计和无承诺控制 226
8.1 概述 226
8.2 无模型不确定性的控制问题 229
8.3 使用鞅表示模型误设 233
8.4 两类算子 234
8.5 模型不确定性的控制问题 237
8.6 θ1=θ2的例子 242
8.7 信号扭曲隐含的最坏情形模型 250
8.8 递归的多元先验概率模型 251
8.9 风险敏感和复合型彩票 252
8.10 其他的例子 254
8.11 结束语 256
第9章 脆弱的信念和不确定性价格 258
9.1 概述 258
9.2 随机贴现和风险 260
9.3 三种信息结构 265
9.4 风险价格 267
9.5 完全信息下的学习 268
9.6 稳健性担忧的价格效应 270
9.7 机制说明 277
9.8 结束语 287
附录 289
第10章 信念、怀疑和学习：评估宏观经济风险 291
10.1 概述 291
10.2 理性预期和计量经济学家 293
10.3 统计精度 297
10.4 风险价格和统计模糊 301
10.5 统计挑战 305
10.6 学习 308
10.7 信念与偏好 316
10.8 学习和不确定性溢价 320
10.9 扩展 329
10.10 结束语 330
第11章 模糊的三种类型 331
11.1 说明性模型 335
11.2 无稳健性模型 336
11.3 概率扭曲表示 342
11.4 模糊的第一种类型 344
11.5 无稳健性的异质性信念 350
11.6 第二种模糊类型 356
11.7 模糊的第三种类型 357
11.8 比较 360
11.9 数值例子 366
11.10 结束语 370
附录 371
参考文献 377
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