书名：金融量化分析以matlab为工具 21世纪经济管理精品教材
格式：pdf
作者：黄诒蓉
出版时间：2018年
内容提要
随着量化投资浪潮以及金融大数据时代的到来， 金融量化分析显得目益重要。黄诒蓉编著的《金融量 化分析(以MATLAB为工具21世纪经济管理精品教材)》 在整合金融理论、模型与方法以及编程的基础上系统 阐述如何借助MATLAB软件高效实现一系列金融量化分 析模型与方法，深入探讨如何运用模型、方法与技术 分析我国金融交易数据和解决我国金融的实际问题。
本书的主要内容包括MATLAB操作与编程基础、金融数 据基础分析、金融收益分布特征、金融数据 统计 分析、金融时间序列分析与建模、金融波动率预测模 型、组合优化与资产定价模型、市场有效性与事件研 究以及金融时间序列的长记忆性等。所有量化分析均 提供相应的MATLAB代码。本书不仅可用作研究生、高 年级本科生的课程教材，还可为金融相关研究人员和 从业人员进行金融量化分析提供参考。
目录：
第1章 导论
1.1 金融量化科学发展
1.2 相关基础概念
1.3 资本市场行为理论
1.4 金融量化分析软件
1.5 思考题
第2章 MATLAB操作基础
2.1 MATLAB发展历程及主要特性
2.2 MATLAB窗口界面
2.3 MATLAB常用命令与函数
2.4 MATLAB数据工作
2.5 MATLAB主要工具箱简介
2.6 思考题
第3章 MATLAB编程基础
3.1 M文件编辑—调试器
3.2 M文件的类型、结构及编程规则
3.3 M文件的运行与调试
3.4 有用编程技巧
3.5 MATLAB与外部程序的交互
金融量化分析以matlab为工具pdf3.6 思考题
第4章 金融数据基础分析
4.1 金融数据获取平台
4.2 金融数据预处理
4.3 金融收益率计算
4.4 金融数据可视化
4.5 金融数据基础统计分析
4.6 金融数据抽样分析
4.7 思考题
第5章 金融收益分布特征
5.1 概率分布基础
5.2 稳定分布族
5.3 金融收益分布的检验与拟合
5.4 思考题
第6章 金融数据 统计分析
6.1 相关分析
6.2 回归分析
6.3 主成分与因子分析
6.4 支持向量机
金融量化分析以matlab为工具pdf6.5 思考题
第7章 金融时间序列分析与建模
7.1 金融时间序列的分解
7.2 单变量金融时间序列模型
7.3 多变量金融时间序列模型
7.4 思考题
第8章 金融波动率预测模型
8.1 金融资产价格过程及其波动率
8.2 金融波动率预测模型概述
8.3 基于历史波动率的预测
8.4 基于条件波动率的预测
8.5 金融波动率预测绩效评价
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