书名：中国商品期货和股票市场的相关性理论实证和应用
格式：pdf电子书
作者：金涛，余星颖，葛云
出版时间:2018年
作者简介
金涛，男，1969年5月出生，湖北省松滋市人，就职于桂林电子科技大学商学院，经济学博士，教授，硕士生导师，研究方向为金融理论与政策。在《财贸经济》《广东金融学院学报》《广西社会科学》《价格月刊》等刊物发表学术论文20多篇，出版专著2部；主持教育部课题1项，主持或参与完成省级课题10项，参与国家自然科学基金项目2项，参与国家社会科学基金项目1项。
余星颖，女，1993年2月出生，湖北省黄石市人，就读于桂林电子科技大学商学院，产业经济学在读研究生，取得专利（软件著作权人）1项，在本书写作中独立完成的部分超过2万字。
葛云，女，1994年3月出生，广西壮族自治区桂林市人，就读于桂林电子科技大学商学院，产业经济学在读研究生，在本书写作中独立完成的部分超过2万字。
内容简介
《中国商品期货和股票市场的相关性：理论、实证和应用pdf》从我国金融市场的特点出发，以中国商品期货和股票市场的价格行为作为研究对象，研究中国商品期货和股票价格相关的机制，相关性的影响因素；基于多元VAR—GARCH模型、允许残差存在异方差的SvAR模型和COPuLA函数，在全样本下研究商品期货和股票市场大盘指数的动态相关性，然后基于不同区制研究二者的动态相关性；基于随机矩阵理论和社会网络分析方法，在全样本下实证研究两个市场多个品种间的相依结构，然后基于不同区制研究多个品种间的相依结构；基于不同区制研究商品期货参与股票组合对投资绩效的影响，并对基于历史区制构造的投资组合业绩在未来区制中的一致性进行研究，最后进行投资组合策略的设计。
目录：
第一章 导论
一、问题的提出
二、研究意义
三、国内外研究现状
四、本书框架与研究方法
五、主要创新或特色
第二章 商品期货和股票市场相关的理论探讨
一、国外关于资产市场关联的主要理论
二、现代资产组合理论
三、国内学者关于商品期货和股票市场关系的主要观点
四、本书作者的分析和观点
五、小结
第三章 对中国商品期货和股票市场及二者相关性的认识
一、对商品期货市场的基本认识：制度缺陷
二、对股票市场的基本认识：中国特色
三、制度缺陷和中国特色对市场相关性的影响
四、对我国商品期货市场和股票市场之牛市、熊市的简单回顾
五、对不同区制下市场相关性的初步判断
中国商品期货和股票市场的相关性pdf六、小结
第四章 中国商品期货和股票市场的整体相关性研究
一、商品期货大盘指数的编制
二、商品期货和股票价格时变线性相关性分析
三、基于VAR-GARCH模型的研究
四、允许残差项存在异方差的SVAR模型的研究
五、基于copula方法的研究
六、小结
第五章 中国商品期货和股票市场的品种间相关：相依结构
一、研究方法
二、样本和数据
三、研究结果
四、小结
第六章 不同区制下品种间相依结构的研究
一、区制1：股票牛市，商品震荡偏强
二、区制2：股市熊市，商品期货由震荡市转熊市
三、区制3：股市反弹，商品反弹
四、区制4：股市震荡，棉花牛市
五、区制5：股市震荡偏弱，商品跨年熊市
六、区制6：股市牛市，商品熊市
七、区制7：股市熊市，商品熊市
八、区制8：股市震荡，商品“黑色系”牛市
九、区制9：股市震荡，商品震荡
十、小结
第七章 不同区制下商品期货参与股票组合对证券投资绩效的影响
一、本书评价投资组合业绩的标准
二、本书构建投资组合的依据和方法
三、商品期货参与股票组合对证券投资绩效的影响分析
中国商品期货和股票市场的相关性pdf四、小结
第八章 基于历史区制构造的投资组合业绩在未来区制中的一致性研究
一、基于区制1构建的组合在未来区制下的绩效对比
二、基于区制2构建的组合在未来区制下的绩效对比
三、基于区制3构建的组合在未来区制下的绩效对比
四、基于区制4构建的组合在未来区制下的绩效对比
五、基于区制5构建的组合在未来区制下的绩效对比
六、基于区制6构建的组合在未来区制下的绩效对比
七、基于区制7构建的组合在未来区制下的绩效对比
八、基于区制8构建的组合在未来区制下的绩效对比
九、小结
第九章 投资组合策略的设计
一、策略设计的前提条件
二、组合投资策略（optimal portfolio strategy）
三、配对交易策略（pairs trading）
四、小结
第十章 本书主要结论汇总
附录 本书实证研究部分的相关代码
参考文献
后记
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