书名：尾部风险对冲 在波动市场中创造稳健的证券投资组合
格式：pdf电子书
作者：（美）维尼尔·班萨利
出版时间：2018年
作者简介
维尼尔·班萨利（Vineer Bhansali）博士，太平洋投资管理公司董事总经理、投资组合经理，主要负责数量化投资组合管理。曾就职于纽约瑞信波士顿固定收益交易组，所罗门兄弟固定收益套利组，以及花旗银行奇异与混合期权交易组。1987年获加州理工学院物理与工程学学士与硕士，1992年获哈佛大学理论物理博士。
内容简介
《尾部风险对冲为震荡市场创建稳健的投资组合pdf》这本书凝结了作者近15年的尾部风险管理实务经验，书中分享了很多有价值的见解，详细讲解了“什么是证券投资组合尾部风险对冲、为什么需要尾部风险对冲、什么时候进行尾部风险对冲以及如何进行尾部风险对冲”等内容。除此之外，全书的价值还在于为阅读者全面讲解了风险管理和如何利用“市场短暂错误”获利的方法。相信无论是强调收益、还是强调降低风险、或者两者兼顾的投资者都能从该书的学习中获益良多，在正确理解和使用尾部风险对冲后，可在大概率下获得更好的、可持续的收益。
目录：
前言
1 尾部风险及其对冲简介
1.1风险管理
1.2经验教训
2 基础知识：以防御为目的的尾部风险对冲
2.1基于因子对冲的投资组合对冲形式推导
2.2滚动尾部对冲
2.3基准化尾部风险管理
2.4现金vs显式尾部对冲
3 进攻性尾部风险对冲
3.1一种计算尾部对冲价值的模型
3.2模型校准
4 主动尾部风险管理
4.1创造长久的生意
4.2主动货币化准则
5 间接对冲与基差风险
5.1量化基差风险
5.2对冲的附着点匹配
5.3“软”间接：认沽与认沽价差的对比
5.4来自相关资产类型的基差风险
6 其他尾部风险管理策略
6.1多峰环境下的尾部风险对冲与资产配置
6.2趋势与动量的套利价值
6.3无成本领口组合的风险、收益一览
6.4方差互换与基于波动率的直接对冲
尾部风险对冲pdf6.5动态对冲
7 行为视角下的尾部风险对冲
7.1狭窄性框架与尾部风险对冲
7.2独立基础下的认沽期权定价
7.3尾部对冲的多重均衡和预期回报
7.4预先承诺与亲周期性
8 养老投资的尾部风险对冲
9 通胀及久期的尾部风险对冲
9.1平值通货膨胀与通货膨胀尾部对冲
9.2实际通胀尾部对冲与预期通胀尾部对冲
9.3通货膨胀动态与通货膨胀飙升
9.4通货膨胀尾部对冲框架
9.5通货膨胀尾部对冲基准化
9.6通胀期权定价
9.7CPI期权
9.8平准通胀率期权
9.9间接通胀尾部风险对冲及基差风险
9.10尾部利率互换期权定价
9.11间接对冲
9.12以黄金期权作为代理尾部对冲的例子
注释
参考文献
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