书名：Python量化交易实战入门与技巧
格式：pdf电子书
作者：王征；李晓波
出版时间：2018年
作者简介
李晓波，从事金融衍生品市场交易及管理近20年，有着丰富的经验和体会，对国内外贵金属、外汇、邮币卡、大宗商品及股市等主流交易方式有着深刻的了解，擅长股票、期货、黄金、白银、邮币卡、外汇的培训指导。经常活跃在各大金融讲坛，深为投资者喜爱。可为个人投资者及机构提供分析、投资咨询，交易指导，理财培训等多方位的专业服务。
内容简介
本书《Python量化交易实战入门与技巧pdf》首先讲解量化交易的基础知识，即量化交易的定义、特点、作用、主要内容、历史、与传统交易的区别、注意事项、JoinQuant（聚宽）量化交易平台；然后讲解量化交易开发语言Python，即讲解Python 语言的开发环境、基本语法、基本流程控制、特征数据类型、函数及应用、面向对象程序设计；接着讲解如何利用Python 语言编写量化策略、Python 量化策略的常用库和模块、获取数据函数、回测、因子分析；*后讲解Python 量化策略的技术指标实例和Python 量化交易策略实例。 在讲解过程中既考虑读者的学习习惯，又通过具体实例剖析讲解量化交易过程中的热点问题、关键问题及各种难题。 本书适用于各种不同的投资者，如股民、期民、中小散户、职业操盘手和专业金融评论人士，更适用于那些有志于在这个充满风险、充满寂寞的征程上默默前行的征战者和屡败屡战、愈挫愈勇并*终战胜失败、战胜自我的投资者。
目录：
第1章 初识量化交易/1
1.1量化交易的基本概念/2
1.1.1什么是量化交易/2
1.1.2量化交易的特点/2
1.1.3为什么要学习量化交易/4
1.1.4量化交易与其他交易/6
1.2量化交易的主要内容/7
1.2.1量化选股/7
1.2.2量化择时/8
1.2.3算法交易/8
1.2.4各种套利交易/8
1.3量化交易的历史/10
1.3.1国外量化交易的历史/10
1.3.2国内量化交易的历史/10
1.4量化交易的故事/11
1.4.1朱尔斯·雷格纳特的故事/11
1.4.2爱德华·索普的故事/13
1.4.3詹姆斯·西蒙斯的故事/14
1.5量化交易的潜在风险及应对策略/16
1.6量化交易与人工交易的比较/16
1.7量化交易的注意事项/17
第2章 JoinQuant（聚宽）量化交易平台/19
2.1JoinQuant（聚宽）量化交易平台的功能/20
2.2JoinQuant（聚宽）量化交易平台的账户注册与登录/20
2.2.1账户注册/21
2.2.2账户登录/22
2.3创建量化交易策略/23
2.3.1向导式策略生成器/25
2.3.2新建策略/35
2.4量化交易策略的回测详情/36
2.5模拟交易/38
2.5.1新建模拟交易并运行/38
2.5.2查看模拟交易/39
2.5.3绑定/42
第3章 Python语言及其开发环境/45
3.1Python语言概述/46
3.1.1Python的发展历程/46
3.1.2Python的特点/47
3.2搭建Python开发环境/48
3.2.1Python的下载和安装/48
3.2.2Python的环境变量配置/50
3.3编写Python程序/53
3.4利用IPythonNotebook编写Python程序/57
第4章 Python的基本语法/63
4.1Python的基本数据类型/64
4.1.1数值类型/64
4.1.2字符串/66
4.2变量与赋值/69
4.2.1变量命名规则/69
4.2.2变量的赋值/70
4.3运算符/71
4.3.1算术运算符/71
4.3.2赋值运算符/73
4.3.3位运算符/74
4.4常见的数值函数和字符串函数/75
4.4.1数学函数/76
4.4.2随机数函数/77
4.4.3三角函数/79
4.4.4字符串函数/80
4.5Python的代码格式/85
4.5.1代码缩进/85
4.5.2代码注释/86
4.5.3空行/86
4.5.4同一行显示多条语句/86
第5章 Python的基本流程控制/87
5.1选择结构/88
5.1.1关系运算/88
5.1.2逻辑运算/90
5.1.3if语句/91
5.1.4嵌套if语句/93
5.2循环结构/94
5.2.1while循环/95
5.2.2while循环使用else语句/95
5.2.3无限循环/96
5.2.4for循环/97
5.2.5在for循环中使用range()函数/98
5.3其他语句/99
5.3.1break语句/100
5.3.2continue语句/100
Python量化交易实战入门与技巧pdf5.3.3pass语句/101
第6章 Python的特征数据类型/103
6.1列表/104
6.1.1创建列表/104
6.1.2访问列表中的值/104
6.1.3更新列表中的值/105
6.1.4删除列表中的值/106
6.1.5列表的函数/106
6.1.6列表的方法/107
6.2元组/109
6.2.1创建元组/109
6.2.2访问元组中的值/110
6.2.3连接元组/111
6.2.4删除整个元组/112
6.2.5元组的函数/112
6.3字典/113
6.3.1创建字典/114
6.3.2访问字典中的值和键/114
6.3.3修改字典/115
6.3.4字典中的函数/116
6.4集合/117
6.4.1创建集合/117
6.4.2集合的两个基本功能/118
6.4.3集合的运算符/119
6.4.4集合的方法/120
第7章 Python的函数及应用/123
7.1函数的定义与调用/124
7.1.1函数的定义/124
7.1.2函数的调用/125
7.2参数传递/126
7.2.1不可更改对象/126
7.2.2可更改对象/127
7.3函数的参数类型/128
7.3.1必需参数/128
7.3.2关键字参数/129
7.3.3默认参数/130
7.3.4不定长参数/131
7.4匿名函数/132
7.5变量作用域及类型/133
7.5.1变量作用域/133
7.5.2全局变量和局部变量/135
7.5.3global和nonlocal关键字/136
第8章 Python面向对象的程序设计/139
8.1面向对象/140
8.1.1面向对象概念/140
8.1.2类定义与类对象/141
8.1.3类的继承/143
8.2模块/147
8.2.1自定义模块并调用/147
8.2.2import语句/148
8.2.3标准模块/150
8.3包/151
第9章 利用Python语言编写量化策略/153
9.1股票量化策略的组成/154
9.1.1初始化函数（initialize）/155
9.1.2开盘前运行函数（before_market_open）/156
9.1.3开盘时运行函数（market_open）/157
9.1.4收盘后运行函数（after_market_close）/158
9.2股票量化策略的设置函数/158
9.2.1设置基准函数/159
9.2.2设置佣金/印花税函数/159
9.2.3设置滑点函数/161
9.2.4设置动态复权(真实价格)模式函数/161
9.2.5设置成交量比例函数/162
9.2.6设置是否开启盘口撮合模式函数/162
9.2.7设置要操作的股票池函数/163
9.3股票量化策略的定时函数/163
9.3.1定时函数的定义及分类/163
9.3.2定时函数各项参数的意义/164
9.3.3定时函数的注意事项/164
9.3.4定时函数的实例/165
9.4股票量化策略的下单函数/166
9.4.1按股数下单函数/166
9.4.2目标股数下单函数/167
9.4.3按价值下单函数/168
9.4.4目标价值下单函数/168
9.4.5撤单函数/169
9.4.6获取未完成订单函数/169
9.4.7获取订单信息函数/169
9.4.8获取成交信息函数/170
9.5股票量化策略的日志log/171
9.5.1设定log级别/171
9.5.2log.info/171
9.6股票量化策略的常用对象/172
9.6.1Order对象/172
9.6.2全局对象g/173
9.6.3Trade对象/173
9.6.4tick对象/174
9.6.5Context对象/174
9.6.6Position对象/176
9.6.7SubPortfolio对象/176
9.6.8Portfolio对象/177
Python量化交易实战入门与技巧pdf9.6.9SecurityUnitData对象/178
第10章 Python量化策略的常用库和模块/179
10.1Numpy库/180
10.1.1ndarray数组基础/180
10.1.2矩阵/187
10.2Pandas库/188
10.2.1一维数组Series/188
10.2.2二维数组DataFrame/189
10.2.3三维数组Panel/199
10.3Datetime模块和Time模块/201
10.3.1利用Datetime模块获得当前的日期和时间/202
10.3.2利用Time模块获得当前的日期和时间/203
10.3.3获得当前时间并转换为指定日期格式/204
10.3.4获得三天前的时间的方法/204
10.3.5获得三天前的日期的方法/205
10.3.6获得历史交易日/206
第11章 Python量化策略的获取数据函数/207
11.1history()函数/208
11.1.1各项参数的意义/208
11.1.2history()函数的应用实例/210
11.2attribute_history()函数/213
11.3get_current_data()函数/215
11.4get_fundamentals()函数/216
11.4.1各项参数的意义/216
11.4.2get_fundamentals()函数的应用实例/217
11.5get_fundamentals_continuously()函数/222
11.6get_index_stocks()函数/223
11.6.1各项参数的意义/224
11.6.2get_index_stocks()函数的应用实例/225
11.7get_industry_stocks()函数/225
11.8get_concept_stocks()函数/227
11.9get_all_securities()函数/229
11.9.1各项参数的意义/229
11.9.2get_all_securities()函数的应用实例/230
11.10get_security_info()函数/232
11.11get_billboard_list()函数/233
11.11.1各项参数的意义/233
11.11.2get_billboard_list()函数的应用实例/234
Python量化交易实战入门与技巧pdf11.12get_locked_shares()函数/234
第12章 Python量化策略的回测/237
12.1回测的过程/238
12.2编写双均线量化策略/239
12.2.1量化策略的编辑页面/239
12.2.2双均线量化策略的初始化函数/241
12.2.3双均线量化策略的交易程序函数/242
12.3设置量化策略的回测参数/243
12.4双均线量化策略的回测详情/245
12.5量化策略的风险指标/248
12.5.1Alpha（阿尔法）/249
12.5.2Beta（贝塔）/250
12.5.3Sharpe（夏普比率）/251
12.5.4Sortino（索提诺比率）/251
12.5.5InformationRatio（信息比率）/252
12.5.6Volatility（策略波动率）/253
12.5.7BenchmarkVolatility（基准波动率）/254
12.5.8MaxDrawdown（回撤）/255
第13章 Python量化策略的因子分析/257
13.1初识因子分析/258
13.1.1因子的分类/258
13.1.2因子分析的作用/258
13.2因子分析的实现代码/258
13.2.1因子分析中变量的含义/259
13.2.2因子分析中可以使用的基础因子/259
13.2.3calc的参数及返回值/261
13.3因子分析的结果/261
13.3.1新建因子/261
13.3.2收益分析/264
13.3.3IC分析/268
13.3.4换手分析/269
13.4因子在研究和回测中的使用/270
13.5基本面因子应用实例/273
第14章 Python量化策略的技术指标实例/277
14.1均线型技术指标实例/278
14.1.1传统平均线/278
14.1.2高价平均线/280
14.1.3低价平均线/281
14.1.4变异平均线/282
14.1.5成本价均线/283
14.2超买超卖型技术指标实例/285
14.2.1随机指标KD/285
14.2.2资金流量指标MFI/286
14.2.3相对强弱指标RSI/288
14.2.4变动速率线OSC/289
14.2.5威廉指标WR/290
14.2.6顺势指标CCI/291
14.3趋势型技术指标实例/292
14.3.1平滑异同平均线MACD/293
14.3.2趋向指标DMI/294
14.3.3简易波动指标EMV/295
14.3.4终极指标UOS/296
14.4能量型技术指标实例/298
14.4.1情绪指标BRAR/298
14.4.2带状能量线CR/299
14.4.3成交量变异率VR/300
14.4.4梅斯线MASS/301
14.4.5累积能量线OBV/302
14.4.6相对强弱量VRSI/303
14.5压力支撑型技术指标实例/305
14.5.1布林通道线BOLL/305
14.5.2麦克支撑压力线MIKE/306
Python量化交易实战入门与技巧pdf14.5.3薛斯通道线XS/307
第15章 Python量化交易策略实例/311
15.1MACD指标量化交易策略/312
15.1.1编写初始化函数/312
15.1.2编写单位时间调用的函数/313
15.1.3MACD指标量化交易策略的回测/315
15.2能量型指标量化交易策略/316
15.2.1编写初始化函数/316
15.2.2编写单位时间调用的函数/317
15.2.3能量型指标量化交易策略的回测/318
15.3KD指标量化交易策略/320
15.3.1编写初始化函数/320
15.3.2编写开盘前运行函数/321
15.3.3编写开盘时运行函数/321
15.3.4编写收盘后运行函数/322
15.3.5KD指标量化交易策略的回测/322
15.4多股票持仓量化交易策略/324
15.4.1编写初始化函数/324
15.4.2编写单位时间调用的函数/324
15.4.3多股票持仓量化交易策略的回测/325
15.5多股票追涨量化交易策略/327
15.5.1编写初始化函数/327
15.5.2编写每天早上开盘时执行函数/327
15.5.3编写开始交易前被调用函数/328
15.5.4编写单位时间调用的函数/328
15.5.5多股票追涨量化交易策略的回测/329
15.6银行股轮动量化交易策略/331
15.6.1编写初始化函数/331
15.6.2编写选股函数/332
15.6.3编写交易函数/332
15.6.4银行股轮动量化交易策略的回测/333
15.7小市值股票量化交易策略/334
15.7.1编写初始化函数/334
15.7.2编写选股函数/335
15.7.3编写过滤停牌股票函数/336
15.7.4编写交易函数/336
15.7.5小市值股票量化交易策略的回测/337
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