书名：金融交易与市场 交易员、市场结构和监管规则
格式：pdf电子书
作者：高寒
出版时间：2018年
作者简介
高寒，博士，本科毕业于清华大学，先后获得芝加哥大学硕士及博士学位；
曾任职于美国橡树岭国家实验室，研究高性能计算与金融数理模型的结合与应用；
曾任职于高盛集团的自营交易团队，负责高盛管理层自有资本运作；
2008年受邀回国参与国家主权基金中国投资有限责任公司的建设；
2013年加入涌金管理团队，帮助国金证券完成在香港业务的收购，并多方面负责组建业务团队和公司管理；
2016年加入香港交易所并成为中国团队核心成员；
参与设计、实施和推广港股通、企业上市、各类衍生品等；
参与制定未来三年香港交易所集团在大中华地区的战略和业务规划以及具体项目实施计划。
内容简介
本书作者总结自己在高盛（卖方）、中投（买方）和香港交易所（中介）的工作经历，逐一介绍了实效交易员、无效交易员等在金融市场中一线操盘的角色，以具有代表性的操作案例讲解了他们做单及交易的原则、方法和目的，使读者可以身临其境地感受到真实的金融市场是如何运转的。
本书以大量的现实交易场景和来自内部人士的客观分析，为初入金融市场的从业者和金融专业的学生提供了理论书籍中很少介绍的实操内容。
目录：
上篇交易简史与交易中的人
第一章没有硝烟的战争003
1.1寻找基本价值004
1.2金融大鳄008
1.3成也萧何，败也萧何013
1.4神秘的对冲基金018
1.5逆水行舟020
1.6鬼使神差028
1.7所见非所现033
1.8总结036
第二章交易术语和案例037
2.1交易常用术语038
2.2WFT交易案例041
2.3交易员分类045
2.4总结048
第三章实效交易员050
3.1投资交易员051
3.2现货交易员053
3.3对冲交易员056
3.3.1实物对冲057
3.3.2远期合约对冲057
3.3.3期货合约对冲058
3.3.4其他对冲交易方式060
3.4其他实效交易员063
3.4.1试水者063
3.4.2过频交易员066
3.4.3避税者067
3.4.4赌徒067
金融交易与市场pdf3.5总结068
第四章获利交易员之有效交易员069
4.1有效市场和有效价格071
4.2价值交易员073
4.3资讯交易员076
4.4技术交易员078
4.5套利交易员083
4.6总结085
第五章卖方交易员——经纪商和做市商087
5.1经纪商、券商和投资银行090
5.2大宗交易员095
5.3做市商098
5.4专家交易员103
5.5总结108
第六章获利交易员之无效交易员110
6.1投机交易员111
6.2伪资讯交易员114
6.3抢盘和报盘交易员117
6.4情绪交易员120
6.5趋势交易员与反向交易员122
6.6市场操纵者126
6.6.1挤兑交易员126
6.6.2虚张声势者129
6.6.3坐庄131
金融交易与市场pdf6.7总结135
下篇交易中的规则与市场结构
第七章交易单类型139
7.1市价交易单140
7.1.1买卖价差与市价交易单141
7.1.2价格的不确定性142
7.1.3市场影响143
7.2限价交易单143
7.2.1限定价格144
7.2.2暂时替代交易员146
7.2.3交易完成的不确定性147
7.2.4市场影响148
7.3限提交易单151
7.3.1限提价格152
7.3.2市场影响153
7.4自主交易单154
7.5其他交易单形式155
7.5.1对交易价格有特殊要求的交易单155
7.5.2对交易数量有特殊要求的交易单157
7.5.3对交易时间有特殊要求的交易单157
7.5.4对交易策略有特殊要求的交易单158
7.5.5其他特殊要求159
7.6总结160
第八章交易市场结构162
8.1市场的基本作用163
8.1.1市场中的受益者163
8.1.2市场外的受益者165
8.2市场根据融资方式分类167
8.3市场根据交易时间间隔划分172
8.4市场根据交易执行方式划分173
金融交易与市场pdf8.5总结177
第九章交易规则179
9.1口头竞价规则180
9.2连续电子竞价规则182
9.3交易匹配规则186
9.4交易定价规则189
9.4.1统一定价规则190
9.4.2阶梯定价规则191
9.4.3统一定价规则和阶梯定价规则的比较194
第十章市场流动性196
10.1流动性的定义197
10.2流动性的受益者199
10.3流动性的提供者201
10.3.1被动流动性提供者202
10.3.2主动流动性提供者205
10.4寻找流动性207
10.5WFT的例子209
10.6总结211
第十一章市场监管212
11.1监管制度的一些原则213
11.2当利益出现冲突时的原则分析215
11.2.1交易员之间的利弊——保护实效交易员和有效交易员215
11.2.2信息公开化——降低信息的不对称性217
11.2.3法律程序上认定非法交易——如何界定违规219
11.3监管机制的范例222
11.4中国市场的一些监管特色223
11.4.1防范资本市场的系统性风险223
11.4.2增强资本市场自身免疫力225
11.4.3案例特点总结227
11.4.4中介机构和投资者的自我监管227
金融交易与市场pdf11.5总结229
附录全球主要金融市场介绍230
A.1美国主要证券交易所介绍231
A.1.1纽约证券交易所231
A.1.2纳斯达克证券交易所233
A.1.3芝加哥商品交易所集团234
A.2其他著名交易所237
A.2.1伦敦证券交易所237
A.2.2东京证券交易所239
A.3中国证券交易所简介240
A.3.1中国证券市场的形成240
A.3.2上海股票交易市场的早期发展245
A.3.3深圳证券交易所的早期发展248
A.3.4香港交易所251
A.4传统交易所与电子通信网络交易所的融合255
A.5总结259
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