书名：FOF投资的量化分析
格式：pdf电子书
作者：况客研究
出版时间：2018年
作者简介
况客研究，况客科技成立于207年7月的独立第三方研究机构，团队由业界人士和知名专家学者组成。况客研究以专业、严谨、求实为原则，致力于资产配置、基金筛选、FOF量化等领域的研究。自成立以来，已为境内外多家金融机构提供研究咨询服务。团队核心成员曾供职于全国社会保障基金理事会、嘉信理财公司（CharlesSchwabCorp）、富达投资（FidelityInvestments）、博时基金等境内外金融机构，熟悉境内外投资机构的投资流程、投研体系、风控体系、金融产品以及投资管理系统，并在资产配置、投资策略评估和管理人筛选等方面具有深入的研究和丰富的实际劋作经验，团队成员累计参与管理资产超过500亿美元。
内容简介：
本书对FOF投资的整个流程做了全面梳理，从资产配置到基金筛选，再到投资组合的构建。
全书分为3篇和1个附录。资产配置篇阐述了战略资产配置、资产配置模型、长期研究分析框架、再平衡和战术资产配置相关的理论和实践;基金筛选篇阐述了基金净值分析、基金持仓分析、基金风格分析、基金归因分析、尽职调查、基金评级等相关的理论和实践;投资组合篇阐述了基金组合构建相关的内容;附录部分则介绍了公募基金数据库的构建等相关问题。
目录：
资产配置篇
第1章战略资产配置
1.1战略资产配置的重要性
1.2战略资产配置的流程
1.3况客战略资产配置解决方案
1.4参考文献
【阅读材料】先锋基金的目标日期基金方
第2章风险收益研究分析框架
2.1历史数据法分析框架
2.2美林时钟分析框架
2.3Regime-based分析框架
2.4总结
2.5参考文献
第3章资产配置模型
3.1均值方差模型
3.2Black-Litterman模型
3.3风险平价模型
3.4况客委托投资系统的资产配置模型
3.5附录：风险平价模型优化算法
3.6参考文献
第4章再平衡
4.1再平衡的优缺点
4.2再平衡策略
4.3况客委托投资系统的再平衡设置
FOF投资的量化分析pdf4.4参考文献
第5章战术资产配置
5.1战术资产配置的重要性
5.2战术资产配置的流程
5.3况客委托投资系统的战术资产配置
5.4参考文献
【阅读材料】ETF时代的战术资产配置
基金筛选篇
第6章基金净值分析
6.1基金业绩分析
6.2基金风险分析
6.3基金风险调整收益分析
6.4基金基准相关分析
6.5基金情景分析
6.6况客净值分析解决方案
6.7参考文献
6.8附录：年化波动率中的数学
【阅读材料】资产组合业绩衡量套路解析
第7章基金持仓分析
7.1 单期持仓分析
7.2序列持仓分析
7.3况客委托投资系统持仓分析解决方案
7.4参考文献
第8章基金风格分析
8.1投资风格的金融学原理
8.2常见的风格分类
8.3 风格分析模型
8.4况客风格分析解决方案
第9章股票组合业绩归因
9.1单期 Brinson模型
9.2多期 Brinson模型
9.3多期 Brinson模型算例
9.4 况客股票组合业绩归因解决方案
第10章债券组合业绩归因
10.1债券基础
10.2单只债券收益率分解
10.3债券组合收益率分解
10.4债券组合超额收益率分解
10.5 Campisi模型计算实例
10.6况客债券组合业绩归因解决方案
10.7参考文献
第11章尽职调查
11.1公司基本情况（ Company Fundamentals )
11.2客户服务(Customer Service )
11.3核心团队( Persons )
11.4投资理念 (Philosophy)
11.5决策流程(（Process )
11.6业绩表现( Performance )
11.7风险控制(Risk Control)及IT系统（ IT System )
11.8况客委托投资系统尽职调查解决方案
11.9参考文献
第12章基金评级
12.1 Morningstar基金评级
12.2 况客委托投资系统的自定义基金评级
12.3 况客委托投资系统基金评级解决方案
FOF投资的量化分析pdf12.4参考文献
组合构建篇
第13章基金组合构建
13.1基金组合构建的形式
13.2基金组合资金分配
13.3回测及压力测试
附录
况客公募基金数据库的构建与应用
1.数据质量
2.公募基金数据库
3.公募基金数据库的应用
4.案例——国内某机构筛选构建中小盘基金组合
附1——公募基金数据库指标名称及说明
附2——况客二级分类及相应基准
基金经理研究报告:富国基金——李笑薇
1.基金经理简介
2.基金经理画像
3.基金经理生涯曲线分析
4.典型产品分析——富国沪深300 ( 100038 )
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